STRATEGY ENGINE / 80 COMPUTABLE STRATEGIES

Trading Lab

32 structures optionnelles · 18 règles systématiques · 30 stratégies avancées

Calcul local · aucune donnée transmise

OPTIONS / 01

Atelier de payoff

PROFIL À L’ÉCHÉANCE

Call acheté

P&L net à l’échéance
Prime nette—
Profit maximal—
Perte maximale—
Points morts—
Δ Delta—
Γ Gamma—
V Vega / 1 pt—
Θ Theta / jour—

Scénarios à l’échéance

ADVANCED STRATEGY REGISTRY / 30 STRATEGIES

Crédit, structuration, volatilité FX, régimes et commodities

Chaque stratégie expose sa construction, son modèle de P&L et ses limites.

5 CREDIT5 STRUCTURING5 FX VOL5 PATTERN10 COMMODITY80 TOTAL
P&L du scénario—
Choc +100 bp—
Stress +300 bp—

STRATEGY MAP

Lecture économique des payoffs

Le profil de risque dépend de la direction, de la volatilité, du temps et de la convexité.

DIRECTION

Vertical spreads

Exprimer une vue haussière ou baissière avec gain et perte généralement bornés.

VOLATILITY

Straddle / Strangle

Acheter la convexité lorsque l’amplitude anticipée domine la prime versée.

RANGE

Butterfly / Iron Condor

Cibler une zone d’échéance avec risque borné.

HEDGE

Protective Put

Conserver l’exposition haussière du sous-jacent en achetant un plancher de protection.

RISK BUDGET

Volatility Target

Ajuster l’exposition au risque réalisé avec plafonnement du levier.

HEDGE FUND / EQUITY

Equity Long/Short

Combiner positions longues et courtes et contrôler séparément gross et net exposure.

HEDGE FUND / MACRO

Global Macro

Vues de régime cross-asset, dimensionnées par budgets de risque et scénarios.

HEDGE FUND / RELATIVE VALUE

Fixed-Income Relative Value

Arbitrage de convergence avec neutralisation explicite du risque directionnel.

HEDGE FUND / EVENT

Merger Arbitrage

Valeur probabiliste d’un événement avec risque explicite de rupture.

METHOD & SOURCES

Références et limites

  1. Thomas A. McCaffertyAll About Options — stratégies d’options, gestion du risque et plans de trading.
  2. Yves HilpischPython for Algorithmic Trading — stratégies SMA, momentum, mean reversion et backtesting vectorisé (ch. 4).
  3. Alexander ElderVivre du trading — discipline, contrôle du risque et gestion de position.
  4. Mhamed BettaiebOptions Pricing with Python — payoffs, stratégies, Greeks, tests de parité et stress tests (ch. 2–4).
  5. Yves HilpischListed Volatility and Variance Derivatives — volatilité réalisée, variance swaps et réplication (ch. 3, 9–10).
  6. Uwe WystupFX Options and Structured Products — conventions de change, call spreads, risk reversals, straddles, strangles, butterflies, condors et seagulls (ch. 1.3–1.8).
  7. Martin Sewell et al.Developing High-Frequency Trading Systems — stratégies, architecture de marché, coûts et contraintes d’exécution (ch. 1–3).
  8. Robert A. JaegerAll About Hedge Funds — leverage, short selling and hedging (ch. 9); strategy taxonomy (ch. 15); equity/global allocators (ch. 16), relative value (ch. 17) and event-driven investing (ch. 18).
  9. Giles JewittFX Derivatives Trader School — surface ATM et smile (ch. 11–13), expositions de trading (ch. 14–17) et exotiques FX (ch. 18–31).
  10. Sofien KaabarMastering Financial Pattern Recognition — patterns de tendance et contrarians (ch. 4–7), Heikin-Ashi (ch. 8), sorties (ch. 9) et stratégies combinées (ch. 10–12).
  11. Iain J. ClarkCommodity Option Pricing — futures, Asian and spread options, precious-metal smiles, energy, power, swing, spark and crack-spread products (ch. 2–9).
  12. Viviana FanelliFinancial Modelling in Commodity Markets — spot/forward models, seasonality, electricity hedging, spark spreads and statistical arbitrage (ch. 1–5).
  13. Thomas J. DorseyCommodity Strategies — trend, relative strength, breakouts, momentum, position management and diversification (ch. 1–6).
  14. Carley Garner & Paul BrittainCommodity Options — long/short volatility, straddles, strangles, credit spreads, limited-risk spreads and synthetic swing structures (ch. 3–7).
  15. Limite méthodologiqueLes primes utilisent Black–Scholes à volatilité constante ; le backtest repose exclusivement sur une trajectoire synthétique.